Handelssystemen en de carnotcyclus

Uw doel is om uw winst en dus uw rendement op uw handelskapitaal te maximaliseren. Maar hoe weet u of uw handel echt is geoptimaliseerd of dat er ruimte is voor verbetering en er meer geld mee te verdienen? Als het beter zou kunnen zijn, is het u of uw systeem en hoe kunt u het vertellen?

Handelssystemen, zoals auto -motoren, zijn nooit 100% efficiënt en er zijn parallellen tussen de twee die nuttig voor u kunnen zijn. Er zijn veel concepten uit werktuigbouwkunde die kunnen worden gebruikt bij de handel. Eén in het bijzonder is de carnotcyclus.

De ultieme motor zou elke joule van de chemische energie in de brandstof omzetten om te werken, want dat is het primaire doel van de motor. In de echte wereld gaat een bepaalde hoeveelheid van die chemische energie verloren door hitte, wrijving, entropie en andere inefficiënties.

Voor elk bepaald handelssysteem dat perfect is uitgevoerd, zal er altijd een bepaald percentage transacties zijn die niet winstgevend zijn en een bepaald deel dat is. Bovendien zijn de meeste systemen gebaseerd op achterblijvende indicatoren en zelfs “voorspellende” systemen zijn nog steeds afhankelijk van historische gegevens. Geen enkel systeem hier zal de exacte boven- en onderkant van elke marktbeweging kiezen, dus de grootte van werkelijke winsten en verliezen is ook een factor in het winstpotentieel. Dus hoe kun je zien wat het ware potentieel van je handelssysteem is?

In 1824 ontwikkelde Nicolas Leonard Sadi Carnot een thermodynamisch model genaamd de Carnot -cyclus voor motoren die de maximale output biedt die van elk gegeven type motor kan worden verwacht. De carnotcyclus voor een dieselmotor toont bijvoorbeeld de absolute maximale werkuitgang die elke dieselmotor zou kunnen bereiken.

Dit thermodynamische model was en is met name nuttig voor het ontwerpen van verbrandingsmotor, omdat in zeer duidelijke wiskundige termen de carnotcyclus de ideale cyclus vertegenwoordigt. Het identificeert en illustreert duidelijk de grootste haalbare efficiëntie voor een bepaald motortype.

Zelfs een perfect ontworpen en vervaardigde diesel- of gasmotor kan alleen maar hopen de efficiëntie van de carnotcyclus te bereiken, zoals berekend in de thermodynamische analyse. Er zullen altijd verliezen zijn als gevolg van warmte en entropie.

Brandstofefficiëntie in auto’s heeft een aanzienlijk gevolg voor ons allemaal zowel direct als indirect, omdat dit de transportkosten voor zowel onszelf als goederen die we kopen, beïnvloeden.

Efficiëntie in de handel heeft ook zowel direct als indirect gevolg, omdat dit zowel onze account als onze kwaliteit van leven beïnvloedt. Winstgevende handel biedt monetaire beloningen en persoonlijke bevrediging, terwijl inefficiënte handel een ernstige negatieve impact kan hebben op ons zelfrespect en onze kwaliteit van leven.

Net als de Carnot -motor kunt u het maximale potentieel voor uw handelssysteem bepalen door het onder ideale omstandigheden te stesten, wanneer elke handel perfect wordt uitgevoerd op de markt van uw keuze volgens de regels en indicatoren van het systeem. Aangezien de meeste systemen en software gebruik maken van achterblijvende indicatoren, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u tijdens het backtest het systeem precies volgens het systeem verhandelt.

Tijdens dit proces kunt u bepalingen instellen die direct financieel voordeel hebben:

– Wat de werkelijke maximale winstgevendheid is voor uw systeem

– U zou een basislijn of referentiepunt hebben voor langetermijnplanning voor uw handel.

– Kijk of u redelijke of onrealistische verwachtingen voor uw systeem en uw winstgevendheid hebt gehad.

– Als u merkt dat uw systeem niet in staat is om resultaten te gebruiken die voor u bevredigend zijn, moet u kijken naar mogelijk wijzigen of vervangen van uw gekozen systeem.

– Als uw systeem in staat is, maar u niet de resultaten hebt gezien die u verwacht, weet u dat u op zoek bent naar mogelijkheden voor verbetering in hoe u handelt.

– Als u merkt dat u specifieke fouten maakt vanwege emoties die uw handel beïnvloeden, dan is het verbeteren van uw emotionele management de meest waarschijnlijke manier om een ​​substantiële impact op uw resultaten te hebben.

Een focus op continue verbetering is een mentaliteit en praktijk die directe financiële beloningen heeft voor handelaren die het nastreven.

Ongeacht de markten die u ruilt of het systeem dat u gebruikt, is emotioneel management noodzakelijk om het meest te realiseren van uw handel, omdat dit een van de meest voorkomende inefficiënties is.

In de handel zijn inefficiënties verliezen en gemiste winst en tellen ze aanzienlijk op in de loop van een jaar. Een duidelijk begrip hebben van wat het beste van uw systeem is, is het identificeren van die inefficiënties in uw handel, is zowel financieel als persoonlijk belonend.

Video: Thermodynamica – Kringproces van Carnot